4月12日下午1点半，宁波诺丁汉大学商学院章勇敏教授在002cc白菜资讯楼422会议室作了题为“含有流动性风险因子的期货及实物期权定价模型”的学术讲座。本场讲座由002cc白菜资讯王聪聪老师主持。

章勇敏教授是宁波诺丁汉大学商学院金融学首席教授，博士生导师，国际金融研究中心主任。在本次专题讲座中，章勇敏教授围绕含有流动性风险因子的期货及实物期权定价模型的问题，用文献综述、研究动机、理论模型以及模型实证过程的框架展开了较全面的分析。章勇敏教授指出，他们建立的含流动性风险的期货定价模型比原有模型在对大宗商品期货定价的精确度上提高了30%，当资产的流动性变差时，期货价格比标准无套利的期货价格有较大幅度的下调，并且流动性的调整比率独立于即期价格而与期货的到期时间相关。如果流动性水平固定，那么更长的到期时间会使得价格有相对较大的调整。讲座中章勇敏教授创新的思路、严谨的论证和渊博的知识都给公司师生留下了深刻的印象。

本次学术讲座拓展了公司师生的视野，使大家对含有流动性风险因子的期货及实物期权定价模型有了进一步的了解。现场师生兴致高涨，章勇敏教授与听众进行了亲切互动，热情洋溢而细致地解答了师生们提出的诸多问题，充分达到了本次学术讲座的目的。我们也由衷的期待下一次的学术讲座。